Неразлучных братьев спреда и свопа знает каждый  трейдер открывающий ордер. Каждый из них личность неординарная и поэтому заслуживает отдельного представления.

Спрэд (Spread)- это разность в пунктах между курсом покупки (Ask) и курсом продажи (Bid) валютной пары. Каждый из нас менял в своей жизни деньги в обменике- всегда когда мы подходим к окошку- и видим два значения- цена покупки валюты и продажи той валюты с которой мы хотим провести сделку в обменике. Именно эта разница и есть доход обменика, так-же как и Спрэд- это доход Дилингового Центра (ДЦ)- у каждого ДЦ свой размер Спрэда, многие ДЦ пытаются именно минимальным Спрэдом привлечь к себе трейдеров, а некоторые вообще заявляют о нулевом Спрэде. Но у меня сразу возникает вопрос:- «А на чем же они тогда будут заробатывать?, на  мне?»
Я считаю что спрэд это заслуженый хлеб ДЦ, и не стоит нести деньги в тот ДЦ где нулевой спрэд.
Я больше доверяю ДЦ у которого Плавающие спреды начиная от мин значения пункта, в это верится куда больше, тут чувствуется гибкий подход к каждой сделке, подход ДЦ к Тебе как к партнеру, ведь мой зароботок сегодня -это зароботок ДЦ завтра.

Своп (Swap)- как только я начала оставлять открытыми сделки более одного дня я сразу заметила в мета-трейдере еще один заполненый столбик- его значение было то отрицательным, то положительным.Суммы там были очень маленькими, поэтому прошла наверное неделя пока  я не села и не разобралась, что же это за колонка такая «Своп«?

Оказывается несмотря на то, что Forex работает круглосуточно, мировое законодательство, регулирующее деятельность валютного рынка требует, чтобы по всем незакрытым позициям в конце дня (а концом дня считается 21:00 по Гринвичу) произошел расчет реальными деньгами. Это означает, что должно произойти движение денежных средств по счетам клиентов во всех банках. Однако изъятие валютных средств не интересует трейдеров, т.к. их целью является оборот валют, а не наличность. Чтобы избежать проведения реальных расчетов, брокеры автоматически закрывают позиции трейдеров ровно в 21:00 и открывают новые с тем же объемом денежной массы. Именно эта операция и носит название SWAP.

На основании чего же начисляются или считываются своп-пункты? Давайте рассмотрим расчет свопа.
При обмене валюты важным показателем является процентный дифференциал – разница учетных ставок Центральных Банков стран с национальными валютами которых мы работаем. Именно эта разница и заложена в своп-пунктах. Если мы купили валюту, по которой учетная ставка выше, то мы получим положительную своп-разницу, если продали- отрицательную.

Ниже я распишу пример получения положительного и отрицательного Свопа.

Например мы работаем с парой USDCHF. Получение положительного Свопа.
Мы за CHF покупаем USD- то есть даем команду по паре USDCHF купить.
у CHF — ставка центрального Банка (ЦБ)- 2% в год(эту валюту мы берем взаймы и ДЦ покупает на них USD)
у USD — ставка ЦБ — 3% в год- (то есть эти деньги мы размещаем на депозите в ЦБ данной страны)
Итог взяли деньги под 2% положили под 3%

-2%+3%-0,3%( 0,3%-комиссия ДЦ-у каждого ДЦ она своя)= 0,7%годовых
берем ОБЪЕМ сделки умножаем на 0,7%и делим на 365дней= SWAP за каждые сутки(тут он у нас будет положительный)

работаем с парой USDCHF. Получение отрицательного Свопа.
Теперь обратная ситуация мы за USD покупаем CHF- то есть даем команду по паре USDCHF продать.
у USD — ставка центрального Банка (ЦБ)- 3% в год(эту валюту мы берем взаймы и ДЦ покупает на них CHF)
у CHF — ставка ЦБ — 2% в год- (то есть эти деньги мы размещаем на депозите в ЦБ данной страны)

Итог взяли деньги под 3% положили лишь под 2%

-3%+2%-0,1%(помечтаем о такой комисии ДЦ)= -1,1% годовых

берем ОБЪЕМ сделки умножаем на -1,1% и делим на 365дней= SWAP за каждые сутки(тут он у нас будет отрицательный)

Материал взят с http://lady.v-teme.com/spred_i_svop

На ту же тему

Нет комментариев

Ответить